6.3 频率派决策理论
评论
在频率派或经典决策理论中，存在一个损失函数和一个拟然，但没有先验因而没有后验或后验预期损失。 因此，与贝叶斯情况不同，没有自动推导出最优估计器的方法。 相反，在频率派方法中，我们可以自由选择我们想要的任何估计器或决策程序 \(\delta：\mathcal{X} \to \mathcal{A}\) 。
选择估计器后，我们将其预期损失或风险定义如下：
\[ R(\theta^{\\*},\delta)\overset{\Delta}{=}\mathbb{E}_{p(\tilde{\mathcal{D}}|\theta^{\\*})}\left[L(\theta^{\\*},\delta(\tilde{\mathcal{D}}))\right]=\int{L(\theta^{\\*},\delta(\tilde{\mathcal{D}}))p(\tilde{\mathcal{D}}|\theta^{\\*})d\tilde{\mathcal{D}}} \tag{6.9} \] ...